本部財務學

請問零β(zero-beta)證券的期望報酬是： (A)市場報酬率 (B)零報酬率 (C)負的報酬率 (D)無風險利率. 證券投資分析人員◇投資學- 107 年- 107-3 證券投資分析人員投資學# ...

2021年5月16日 — 資本資產定價模型(CAPM)，是用來描述投資報酬是怎麼組成的，其中使用了α、β分析投資組合的風險報酬， α代表超越CAPM預測的報酬率，投資人喜歡高α值的投資 ...

係數，香港又譯作：啤打係數）是用以度量一項資產系統性風險的指標，是資本資產定價模型（CAPM）的參數之一。 ... 如果 β = 0 -displaystyle -beta =0} -displaystyle - ...

2023年6月1日 — 簡單來說， β 值是市場本身可以帶來的報酬，α 值則是超額報酬，如果實際報酬高於預期報酬，α 值則大於0，代表組合表現的比預期好，反之則小於0。 此外 ...

2023年12月28日 — Beta 值，指的是投資組合或單一資產的系統性風險係數。通常Beta 值越高，代表該單一資產或投資組合的波動，相對整體市場的波動更加敏感。 舉例來說，若 ...

零貝他模式（Zero-Beta model）是由Fischer Black所發展出來. 的，又稱為Black form，此一模式是在沒有無風險資產存在的情況. 下所推導，係以零貝他投資組合（Zero-Beta ...

由 周金福 著作 · 2005 — Black, Jenson and Scholes（1972）指出，投資人可創造與市場投資組合無相關而ß為零的投資組合（zero-beta portfolio），以取代CAPM中對無風險利率存在的假設。（以下簡稱 ...

CAPM 是財務學中的一個基礎理論。 E(Ri) = Rf + βi [ E(Rm) - Rf ]. E(Ri). i 是指「某一」，Ri是指某一隻資產或一個投資組合的回報率，E(.) 即是「預期」。 E(R ...

資本資產定價模型（英語：Capital Asset Pricing Model，縮寫：CAPM）又稱資本資產價格決定模型，為現代金融市場價格理論的支柱，廣泛應用於投資決策和公司理財領域。

零贝塔资产. 释义. 证券之间协方差为零的证券组合. 提出者. F.伯莱克K.L.赫斯特. 贝塔系数(. 单个资产相对于市场的波动性. 快速导航. 公式推导. 简介. 1． CAPM模式公式：E ...